Kurinalaisten volatiliteettimallien merkitys nykyisessä finanssimaisemassa
Nykykiertojen monimutkaisessa rahoitusmaailmassa volatiliteetin ymmärtäminen ja mallintaminen ovat nousseet kriittisiksi elementeiksi sekä riskienhallinnan että strategisen päätöksenteon kannalta. Erityisesti ehdolliset volatiliteettimallit (GARCH, EGARCH) ovat löytäneet laajaa käyttöä, koska ne tarjoavat dynaamisempia…